Spot 35.51
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.05 | 4.05 | 3.55 | — | — | 32 | — | — | — | — | 0.28 | — |
| — | 2.60 | 3.65 | 3.12 | — | — | 32.5 | — | — | — | — | 0.30 | — |
| — | 2.14 | 3.50 | 2.82 | — | — | 33 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 1.71 | 2.79 | 2.25 | — | — | 33.5 | — | — | — | — | 0.31 | — |
| — | 1.41 | 1.91 | 1.66 | — | — | 34 | — | — | 0.14 | 0.06 | 0.21 | — |
| — | 0.98 | 1.44 | 1.21 | — | — | 34.5 | — | — | 0.24 | 0.06 | 0.43 | — |
| — | 0.51 | 1.10 | 0.81 | — | — | 35 | — | — | 0.30 | 0.21 | 0.39 | — |
| — | 0.33 | 0.78 | 0.56 | — | — | 35.5 | — | — | 0.45 | 0.25 | 0.64 | — |
| — | 0.04 | 0.55 | 0.29 | — | — | 36 | — | — | 0.69 | 0.46 | 0.91 | — |
| — | — | 0.41 | — | — | — | 36.5 | — | — | 1.17 | 0.81 | 1.53 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 37 | — | — | 1.60 | 1.20 | 2.00 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 37.5 | — | — | 2.02 | 1.53 | 2.50 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 38 | — | — | 2.48 | 2.00 | 2.96 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 38.5 | — | — | 3.10 | 2.59 | 3.60 | — |
| — | — | 0.26 | — | — | — | 39 | — | — | 3.58 | 3.00 | 4.15 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.