Spot 35.51
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.20 | 4.20 | 3.70 | — | — | 32 | — | — | — | — | 0.17 | — |
| — | 2.74 | 4.00 | 3.37 | — | — | 32.5 | — | — | — | — | 0.18 | — |
| — | 1.98 | 3.10 | 2.54 | — | — | 33 | — | — | 0.14 | 0.05 | 0.23 | — |
| — | 2.04 | 2.57 | 2.31 | — | — | 33.5 | — | — | 0.28 | 0.12 | 0.44 | — |
| — | 1.62 | 2.23 | 1.93 | — | — | 34 | — | — | 0.27 | 0.16 | 0.38 | — |
| — | 1.29 | 1.84 | 1.56 | — | — | 34.5 | — | — | 0.39 | 0.27 | 0.50 | — |
| — | 0.98 | 1.23 | 1.10 | — | — | 35 | — | — | 0.46 | 0.28 | 0.64 | — |
| — | 0.68 | 0.96 | 0.82 | +0.53 | 19.8% | 35.5 | 19.8% | -0.47 | 0.74 | 0.40 | 0.87 | — |
| — | 0.46 | 0.65 | 0.56 | — | — | 36 | — | — | 0.94 | 0.73 | 1.14 | — |
| — | 0.20 | 0.48 | 0.34 | — | — | 36.5 | — | — | 1.21 | 0.90 | 1.51 | — |
| — | 0.01 | 0.32 | 0.17 | — | — | 37 | — | — | 1.63 | 1.21 | 2.05 | — |
| — | — | 0.24 | — | — | — | 37.5 | — | — | 2.04 | 1.72 | 2.36 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 38 | — | — | 2.54 | 2.26 | 2.81 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 38.5 | — | — | 2.98 | 2.55 | 3.40 | — |
| — | — | 0.11 | — | — | — | 39 | — | — | 3.52 | 1.43 | 5.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.