Spot 35.51
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.55 | 4.85 | 4.20 | — | — | 32 | — | — | 0.38 | 0.30 | 0.45 | — |
| — | 2.94 | 3.75 | 3.35 | — | — | 33 | — | — | 0.48 | 0.32 | 0.64 | — |
| — | 2.34 | 2.92 | 2.63 | — | — | 34 | — | — | 0.79 | 0.68 | 0.89 | — |
| — | 1.74 | 2.09 | 1.92 | — | — | 35 | — | — | 1.14 | 1.00 | 1.27 | — |
| — | 1.20 | 1.65 | 1.36 | +0.49 | 21.5% | 36 | 21.5% | -0.51 | 1.60 | 1.28 | 1.91 | — |
| — | 0.81 | 1.25 | 1.03 | — | — | 37 | — | — | 2.19 | 2.00 | 2.38 | — |
| — | 0.37 | 1.10 | 0.73 | — | — | 38 | — | — | 2.89 | 2.68 | 3.10 | — |
| — | 0.34 | 0.70 | 0.52 | — | — | 39 | — | — | 3.75 | 3.30 | 4.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.