Spot 35.51
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.05 | 4.80 | 4.42 | — | — | 32 | — | — | — | — | 1.03 | — |
| — | 3.15 | 4.05 | 3.60 | — | — | 33 | — | — | 0.94 | 0.78 | 1.10 | — |
| — | 2.53 | 5.00 | 3.77 | — | — | 34 | — | — | 1.29 | 0.95 | 1.63 | — |
| — | 2.00 | 2.69 | 2.35 | — | — | 35 | — | — | 1.77 | 1.48 | 2.06 | — |
| — | 1.59 | 2.34 | 1.97 | +0.51 | 23.3% | 36 | 23.3% | -0.49 | 2.16 | 1.95 | 2.38 | — |
| — | 1.00 | 1.64 | 1.32 | — | — | 37 | — | — | 2.75 | 2.49 | 3.00 | — |
| — | 0.69 | 1.28 | 0.98 | — | — | 38 | — | — | 3.48 | 3.00 | 3.95 | — |
| — | 0.63 | 1.04 | 0.83 | — | — | 39 | — | — | 5.03 | 3.75 | 6.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.