Spot 207.73
· 156 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 07:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 28.05 | +0.79 | 31.8% | 185 | 29.0% | -0.19 | 3.55 | — | — | — |
| — | — | — | 24.50 | +0.74 | 31.9% | 190 | 27.5% | -0.23 | 4.35 | — | — | — |
| — | — | — | 20.80 | +0.69 | 30.8% | 195 | 29.5% | -0.30 | 6.65 | — | — | — |
| — | — | — | 17.55 | +0.64 | 30.2% | 200 | 26.2% | -0.35 | 7.25 | — | — | — |
| — | — | — | 11.30 | +0.51 | 27.7% | 210 | 27.7% | -0.49 | 12.65 | — | — | — |
| — | — | — | 7.75 | +0.39 | 28.5% | 220 | 27.2% | -0.62 | 18.55 | — | — | — |
| — | — | — | 5.10 | +0.28 | 28.9% | 230 | 27.1% | -0.73 | 25.80 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.