Spot 207.73
· 156 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 07:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 31.55 | +0.77 | 29.8% | 185 | 30.7% | -0.23 | 6.40 | — | — | — |
| — | — | — | 28.05 | +0.73 | 29.6% | 190 | 30.5% | -0.27 | 7.90 | — | — | — |
| — | — | — | 24.85 | +0.69 | 29.6% | 195 | 28.8% | -0.31 | 8.90 | — | — | — |
| — | — | — | 21.70 | +0.64 | 29.2% | 200 | 29.7% | -0.36 | 11.40 | — | — | — |
| — | — | — | 16.45 | +0.54 | 29.1% | 210 | 29.1% | -0.46 | 15.90 | — | — | — |
| — | — | — | 12.10 | +0.45 | 28.8% | 220 | 29.0% | -0.55 | 21.65 | — | — | — |
| — | — | — | 8.55 | +0.35 | 28.3% | 230 | 28.6% | -0.64 | 28.15 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.