Spot 209.64
· 160 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 07:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 29.60 | +0.83 | 29.4% | 185 | 30.7% | -0.17 | 3.35 | — | — | — |
| — | — | — | 25.55 | +0.79 | 28.7% | 190 | 31.1% | -0.22 | 4.70 | — | — | — |
| — | — | — | 21.65 | +0.74 | 27.8% | 195 | 30.5% | -0.27 | 6.00 | — | — | — |
| — | — | — | 18.80 | +0.68 | 29.0% | 200 | 27.4% | -0.32 | 6.60 | — | — | — |
| — | — | — | 12.25 | +0.55 | 26.7% | 210 | 26.7% | -0.45 | 10.65 | — | — | — |
| — | — | — | 7.90 | +0.41 | 26.5% | 220 | 28.9% | -0.58 | 17.30 | — | — | — |
| — | — | — | 5.10 | +0.30 | 27.1% | 230 | 29.8% | -0.68 | 24.55 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.