Spot 209.64
· 160 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 07:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 32.75 | +0.80 | 28.9% | 185 | 29.9% | -0.21 | 5.50 | — | — | — |
| — | — | — | 29.25 | +0.75 | 29.1% | 190 | 29.7% | -0.25 | 6.85 | — | — | — |
| — | — | — | 26.00 | +0.71 | 29.2% | 195 | 29.6% | -0.29 | 8.50 | — | — | — |
| — | — | — | 22.55 | +0.66 | 28.5% | 200 | 27.6% | -0.33 | 9.45 | — | — | — |
| — | — | — | 17.35 | +0.56 | 28.9% | 210 | 28.9% | -0.44 | 14.70 | — | — | — |
| — | — | — | 12.15 | +0.46 | 27.4% | 220 | 28.5% | -0.53 | 20.10 | — | — | — |
| — | — | — | 8.55 | +0.36 | 27.1% | 230 | 28.7% | -0.63 | 26.75 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.