Spot 187.86
· 160 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 07:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.20 | +0.51 | 56.4% | 190 | 56.4% | -0.49 | 13.20 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 195 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 205 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
| — | 2.60 | 4.90 | 3.75 | — | — | 215 | — | — | 30.65 | 28.60 | 32.70 | — |
| — | 2.85 | 3.60 | 3.23 | — | — | 220 | — | — | 35.35 | 31.10 | 39.60 | — |
| — | 1.80 | 3.60 | 2.70 | — | — | 225 | — | — | 40.95 | 38.10 | 43.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.