Spot 187.86
· 160 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 07:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 23.60 | 28.80 | 26.20 | — | — | 160 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| — | 21.00 | 28.40 | 24.70 | — | — | 162.5 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 19.00 | 26.60 | 22.80 | — | — | 165 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| — | 14.70 | 21.60 | 18.15 | — | — | 170 | — | — | 0.28 | 0.10 | 0.45 | — |
| — | 12.50 | 19.30 | 15.90 | — | — | 172.5 | — | — | 0.33 | 0.10 | 0.55 | — |
| — | 10.00 | 16.80 | 13.40 | — | — | 175 | — | — | 0.42 | 0.15 | 0.70 | — |
| — | 8.00 | 13.10 | 10.55 | — | — | 177.5 | — | — | 0.60 | 0.25 | 0.95 | — |
| — | 7.30 | 10.00 | 8.65 | — | — | 180 | — | — | 0.90 | 0.65 | 1.15 | — |
| — | 5.90 | 7.10 | 6.50 | — | — | 182.5 | — | — | 1.40 | 0.95 | 1.85 | — |
| — | 4.30 | 5.30 | 4.80 | — | — | 185 | — | — | 2.20 | 1.75 | 2.65 | — |
| — | 2.95 | 3.80 | 3.38 | — | — | 187.5 | — | — | 3.27 | 2.85 | 3.70 | — |
| — | 1.85 | 2.75 | 2.30 | — | — | 190 | — | — | 4.65 | 4.10 | 5.20 | — |
| — | 1.30 | 1.95 | 1.62 | — | — | 192.5 | — | — | 6.35 | 5.70 | 7.00 | — |
| — | 0.70 | 1.10 | 0.90 | — | — | 195 | — | — | 9.45 | 7.50 | 11.40 | — |
| — | 0.30 | 1.00 | 0.65 | — | — | 197.5 | — | — | 12.10 | 9.60 | 14.60 | — |
| — | 0.10 | 0.75 | 0.42 | — | — | 200 | — | — | 13.35 | 9.80 | 16.90 | — |
| — | 0.05 | 0.65 | 0.35 | — | — | 202.5 | — | — | 16.70 | 14.30 | 19.10 | — |
| — | — | — | — | — | — | 205 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 207.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 212.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 215 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 217.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 222.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 225 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.