Spot 187.86
· 160 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 07:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 34.10 | 36.90 | 35.50 | — | — | 180 | — | — | 23.80 | 23.40 | 24.20 | — |
| — | 31.80 | 34.40 | 33.10 | — | — | 182 | — | — | 24.90 | 24.50 | 25.30 | — |
| — | 30.90 | 34.40 | 32.65 | — | — | 184 | — | — | 25.90 | 25.50 | 26.30 | — |
| — | 31.80 | 34.40 | 33.10 | — | — | 185 | — | — | 27.05 | 26.10 | 28.00 | — |
| — | 30.40 | 33.60 | 32.00 | — | — | 186 | — | — | 27.05 | 26.70 | 27.40 | — |
| — | 30.50 | 32.40 | 31.45 | +0.60 | 56.9% | 188 | 56.9% | -0.40 | 28.20 | 27.70 | 28.70 | — |
| — | 28.80 | 31.70 | 30.25 | — | — | 190 | — | — | 29.45 | 28.90 | 30.00 | — |
| — | 27.70 | 31.00 | 29.35 | — | — | 192 | — | — | 30.35 | 29.90 | 30.80 | — |
| — | 27.00 | 30.30 | 28.65 | — | — | 194 | — | — | 31.50 | 31.10 | 31.90 | — |
| — | 26.60 | 29.90 | 28.25 | — | — | 195 | — | — | 32.15 | 31.80 | 32.50 | — |
| — | 26.70 | 29.10 | 27.90 | — | — | 196 | — | — | 32.75 | 32.40 | 33.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.