Spot 11.81
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 05:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 0.73 | 1.85 | 1.29 | — | — | 11 | — | — | 0.28 | 0.15 | 0.40 | — |
| — | 0.63 | 1.30 | 0.96 | — | — | 11.5 | — | — | 0.37 | 0.30 | 0.44 | — |
| — | 0.41 | 0.56 | 0.49 | +0.48 | 43.0% | 12 | 43.0% | -0.52 | 0.65 | 0.43 | 0.86 | — |
| — | 0.23 | 0.47 | 0.35 | — | — | 12.5 | — | — | 0.99 | 0.78 | 1.20 | — |
| — | 0.02 | 0.45 | 0.23 | — | — | 13 | — | — | 1.31 | 0.90 | 1.73 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.