Spot 11.81
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 05:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.57 | 1.87 | 1.72 | — | — | 11 | — | — | 0.62 | 0.47 | 0.77 | — |
| — | 0.90 | 1.37 | 1.14 | +0.53 | 48.9% | 12 | 48.9% | -0.47 | 1.27 | 1.12 | 1.41 | — |
| — | 0.67 | 0.97 | 0.82 | — | — | 13 | — | — | 1.78 | 1.56 | 2.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.