Spot 11.81
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 05:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.73 | 2.04 | 1.89 | — | — | 11 | — | — | 0.88 | 0.81 | 0.94 | — |
| — | 1.24 | 1.45 | 1.35 | +0.56 | 47.6% | 12 | 47.6% | -0.44 | 1.32 | 1.09 | 1.55 | — |
| — | 0.90 | 1.22 | 1.06 | — | — | 13 | — | — | 1.83 | 1.68 | 1.99 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.