Spot 383.80
· 170 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 355 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 365 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 370 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 375 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 380 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 27.28 | +0.54 | 61.0% | 385 | 61.0% | -0.46 | 27.30 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 395 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 405 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 410 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 415 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 420 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.