Spot 336.98
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 36.65 | 41.75 | 39.20 | — | — | 305 | — | — | 6.30 | 5.00 | 7.60 | — |
| — | 33.10 | 37.65 | 35.38 | — | — | 310 | — | — | 8.47 | 7.50 | 9.45 | — |
| — | 29.75 | 35.00 | 32.38 | — | — | 315 | — | — | 9.82 | 8.75 | 10.90 | — |
| — | 26.65 | 30.55 | 28.60 | — | — | 320 | — | — | 11.38 | 10.30 | 12.45 | — |
| — | 23.75 | 28.20 | 25.98 | — | — | 325 | — | — | 12.97 | 11.15 | 14.80 | — |
| — | 21.05 | 24.85 | 22.95 | — | — | 330 | — | — | 15.10 | 13.65 | 16.55 | — |
| — | 18.55 | 22.30 | 20.43 | +0.55 | 49.0% | 335 | 49.0% | -0.45 | 17.88 | 15.60 | 20.15 | — |
| — | 17.00 | 19.75 | 18.38 | — | — | 340 | — | — | 20.50 | 18.15 | 22.85 | — |
| — | 14.15 | 18.30 | 16.23 | — | — | 345 | — | — | 23.35 | 20.85 | 25.85 | — |
| — | 12.20 | 16.30 | 14.25 | — | — | 350 | — | — | 26.12 | 23.80 | 28.45 | — |
| — | 10.50 | 14.45 | 12.47 | — | — | 355 | — | — | 29.70 | 27.10 | 32.30 | — |
| — | 9.00 | 12.80 | 10.90 | — | — | 360 | — | — | 33.05 | 30.20 | 35.90 | — |
| — | 8.70 | 11.30 | 10.00 | — | — | 365 | — | — | 36.83 | 33.95 | 39.70 | — |
| — | 6.45 | 10.00 | 8.22 | — | — | 370 | — | — | 40.62 | 37.75 | 43.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.