Spot 336.98
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 42.75 | 46.55 | 44.65 | — | — | 325 | — | — | 30.27 | 29.55 | 31.00 | — |
| — | 40.30 | 45.40 | 42.85 | — | — | 330 | — | — | 32.85 | 32.10 | 33.60 | — |
| — | 38.05 | 43.05 | 40.55 | +0.58 | 54.2% | 335 | 54.2% | -0.42 | 35.95 | 34.55 | 37.35 | — |
| — | 37.75 | 40.60 | 39.17 | — | — | 340 | — | — | 38.77 | 37.45 | 40.10 | — |
| — | 35.40 | 38.20 | 36.80 | — | — | 345 | — | — | 40.92 | 39.55 | 42.30 | — |
| — | 33.55 | 36.10 | 34.83 | — | — | 350 | — | — | 44.50 | 43.05 | 45.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.