Spot 336.98
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 578 | 47.25 | 50.90 | 49.08 | — | — | 325 | — | — | 33.73 | 33.10 | 34.35 | — |
| — | 44.95 | 48.45 | 46.70 | — | — | 330 | — | — | 36.33 | 35.75 | 36.90 | — |
| — | 42.75 | 46.10 | 44.43 | +0.58 | 51.9% | 335 | 51.9% | -0.42 | 38.58 | 37.55 | 39.60 | — |
| — | 40.60 | 44.05 | 42.33 | — | — | 340 | — | — | 41.62 | 40.90 | 42.35 | — |
| — | 38.55 | 42.50 | 40.52 | — | — | 345 | — | — | 45.45 | 43.90 | 47.00 | — |
| — | 36.55 | 40.30 | 38.42 | — | — | 350 | — | — | 48.40 | 46.80 | 50.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.