Spot 113.33
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.05 | 13.30 | 11.68 | — | — | 102 | — | — | — | — | 0.95 | — |
| — | 9.05 | 12.50 | 10.78 | — | — | 103 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 7.95 | 11.40 | 9.68 | — | — | 104 | — | — | — | — | 2.23 | — |
| — | 7.05 | 10.20 | 8.62 | — | — | 105 | — | — | — | — | 2.27 | — |
| — | 6.40 | 9.05 | 7.72 | — | — | 106 | — | — | — | — | 0.68 | — |
| — | 5.20 | 8.20 | 6.70 | — | — | 107 | — | — | 0.23 | 0.05 | 0.41 | — |
| — | 4.65 | 7.50 | 6.08 | — | — | 108 | — | — | 0.47 | 0.09 | 0.85 | — |
| — | 3.50 | 6.45 | 4.97 | — | — | 109 | — | — | — | — | 2.38 | — |
| — | 2.90 | 5.55 | 4.22 | — | — | 110 | — | — | — | — | 0.90 | — |
| — | 1.90 | 4.95 | 3.42 | — | — | 111 | — | — | — | — | 1.94 | — |
| — | 1.59 | 4.85 | 3.22 | — | — | 112 | — | — | 1.73 | 0.52 | 2.93 | — |
| — | 0.42 | 2.78 | 1.60 | — | — | 113 | — | — | 1.66 | 1.10 | 2.22 | — |
| — | 1.27 | 3.70 | 2.48 | — | — | 114 | — | — | 2.70 | 1.30 | 4.10 | — |
| — | 0.70 | 2.00 | 1.35 | — | — | 115 | — | — | 3.10 | 2.15 | 4.05 | — |
| — | 0.81 | 1.50 | 1.16 | — | — | 116 | — | — | 3.54 | 2.07 | 5.00 | — |
| — | 0.12 | 1.20 | 0.66 | — | — | 117 | — | — | 4.33 | 3.45 | 5.20 | — |
| — | 0.18 | 0.97 | 0.57 | — | — | 118 | — | — | 5.25 | 4.35 | 6.15 | — |
| — | 0.24 | 0.84 | 0.54 | — | — | 119 | — | — | 6.05 | 5.15 | 6.95 | — |
| — | 0.18 | 0.40 | 0.29 | — | — | 120 | — | — | 7.00 | 5.75 | 8.25 | — |
| — | — | 0.55 | — | — | — | 121 | — | — | 7.88 | 6.55 | 9.20 | — |
| — | 0.11 | 0.72 | 0.41 | — | — | 122 | — | — | 8.70 | 7.50 | 9.90 | — |
| — | — | 0.89 | — | — | — | 123 | — | — | 9.75 | 8.40 | 11.10 | — |
| — | — | 1.91 | — | — | — | 124 | — | — | 10.75 | 9.50 | 12.00 | — |
| — | 0.01 | 0.34 | 0.17 | — | — | 125 | — | — | 11.53 | 10.30 | 12.75 | — |
| — | — | 0.96 | — | — | — | 126 | — | — | 12.47 | 11.45 | 13.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.