Spot 113.33
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.05 | 15.10 | 14.07 | — | — | 110 | — | — | 9.80 | 8.95 | 10.65 | — |
| — | 11.20 | 13.95 | 12.58 | +0.56 | 50.5% | 115 | 50.5% | -0.44 | 11.80 | 11.05 | 12.55 | — |
| — | 8.85 | 10.60 | 9.72 | — | — | 120 | — | — | 14.93 | 14.35 | 15.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.