Spot 113.33
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 15.20 | 18.40 | 16.80 | — | — | 110 | — | — | 11.32 | 10.50 | 12.15 | — |
| — | 13.20 | 15.55 | 14.38 | +0.56 | 46.7% | 115 | 46.7% | -0.44 | 14.23 | 13.60 | 14.85 | — |
| — | 11.45 | 14.25 | 12.85 | — | — | 120 | — | — | 17.12 | 16.05 | 18.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.