Spot 24.04
· 52 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 14:52 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.79 | 2.61 | 2.20 | — | — | 22 | — | — | — | — | 0.03 | — |
| — | 0.87 | 2.78 | 1.82 | — | — | 22.5 | — | — | — | — | 0.04 | — |
| — | 0.98 | 2.04 | 1.51 | — | — | 23 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| — | — | — | — | — | — | 23.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 0.40 | 0.32 | 0.48 | — |
| — | — | — | — | — | — | 24.5 | — | — | 0.71 | 0.61 | 0.81 | — |
| — | 0.12 | 0.22 | 0.17 | — | — | 25 | — | — | 1.04 | 0.92 | 1.16 | — |
| — | — | — | — | — | — | 25.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | 0.05 | 0.06 | 0.06 | — | — | 26 | — | — | 2.16 | 1.53 | 2.79 | — |
| — | — | — | — | — | — | 26.5 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.