Spot 35.55
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.35 | 3.65 | 3.50 | — | — | 32 | — | — | — | — | 0.02 | — |
| — | 2.89 | 3.20 | 3.04 | — | — | 32.5 | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.03 | — |
| — | 2.33 | 2.82 | 2.58 | — | — | 33 | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.03 | — |
| — | 1.86 | 2.32 | 2.09 | — | — | 33.5 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.05 | — |
| — | 1.43 | 1.81 | 1.62 | — | — | 34 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.08 | — |
| — | 1.05 | 1.32 | 1.19 | — | — | 34.5 | — | — | 0.14 | 0.12 | 0.15 | — |
| — | 0.76 | 0.87 | 0.81 | — | — | 35 | — | — | 0.27 | 0.25 | 0.28 | — |
| — | 0.52 | 0.55 | 0.54 | — | — | 35.5 | — | — | 0.46 | 0.44 | 0.48 | — |
| — | 0.30 | 0.33 | 0.32 | — | — | 36 | — | — | 0.74 | 0.69 | 0.80 | — |
| — | 0.16 | 0.18 | 0.17 | — | — | 36.5 | — | — | 1.17 | 1.06 | 1.27 | — |
| — | 0.08 | 0.10 | 0.09 | — | — | 37 | — | — | 1.51 | 1.42 | 1.60 | — |
| — | 0.03 | 0.06 | 0.04 | — | — | 37.5 | — | — | 2.02 | 1.77 | 2.26 | — |
| — | 0.01 | 0.03 | 0.02 | — | — | 38 | — | — | 2.50 | 2.40 | 2.60 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 38.5 | — | — | 3.18 | 2.56 | 3.80 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 39 | — | — | 3.81 | 2.73 | 4.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.