Spot 35.55
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.35 | 3.85 | 3.60 | — | — | 32 | — | — | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 2.89 | 3.40 | 3.15 | — | — | 32.5 | — | — | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — |
| — | 2.43 | 2.86 | 2.65 | — | — | 33 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.09 | — |
| — | 2.00 | 2.32 | 2.16 | — | — | 33.5 | — | — | 0.12 | 0.10 | 0.13 | — |
| — | 1.61 | 1.91 | 1.76 | — | — | 34 | — | — | 0.18 | 0.17 | 0.20 | — |
| — | 1.28 | 1.43 | 1.35 | — | — | 34.5 | — | — | 0.29 | 0.27 | 0.31 | — |
| — | 0.99 | 1.07 | 1.03 | — | — | 35 | — | — | 0.45 | 0.43 | 0.46 | — |
| — | 0.74 | 0.77 | 0.76 | — | — | 35.5 | — | — | 0.66 | 0.64 | 0.67 | — |
| — | 0.51 | 0.53 | 0.52 | — | — | 36 | — | — | 0.93 | 0.91 | 0.94 | — |
| — | 0.33 | 0.36 | 0.34 | — | — | 36.5 | — | — | 1.20 | 1.08 | 1.31 | — |
| — | 0.21 | 0.23 | 0.22 | — | — | 37 | — | — | 1.64 | 1.45 | 1.82 | — |
| — | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | — | 37.5 | — | — | 2.31 | 1.94 | 2.67 | — |
| — | 0.08 | 0.10 | 0.09 | — | — | 38 | — | — | 2.56 | 2.25 | 2.86 | — |
| — | 0.04 | 0.07 | 0.06 | — | — | 38.5 | — | — | 3.13 | 2.66 | 3.60 | — |
| — | 0.02 | 0.05 | 0.04 | — | — | 39 | — | — | 3.83 | 2.72 | 4.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.