Spot 35.55
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.71 | 4.35 | 3.53 | — | — | 32 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| — | 2.80 | 3.50 | 3.15 | — | — | 32.5 | — | — | 0.20 | 0.05 | 0.35 | — |
| — | 1.46 | 3.25 | 2.35 | — | — | 33 | — | — | 0.25 | 0.01 | 0.49 | — |
| — | 1.12 | 2.89 | 2.00 | — | — | 33.5 | — | — | 0.34 | 0.03 | 0.64 | — |
| — | 1.62 | 2.48 | 2.05 | — | — | 34 | — | — | 0.42 | 0.14 | 0.70 | — |
| — | 1.47 | 1.83 | 1.65 | — | — | 34.5 | — | — | 0.49 | 0.34 | 0.64 | — |
| — | 1.27 | 1.68 | 1.48 | — | — | 35 | — | — | 0.75 | 0.71 | 0.79 | — |
| — | 0.80 | 1.23 | 1.02 | +0.50 | 26.9% | 35.5 | 26.9% | -0.50 | 1.09 | 0.88 | 1.29 | — |
| — | 0.44 | 1.26 | 0.85 | — | — | 36 | — | — | 1.21 | 0.84 | 1.58 | — |
| — | 0.31 | 0.92 | 0.61 | — | — | 36.5 | — | — | 1.56 | 1.31 | 1.81 | — |
| — | 0.41 | 0.92 | 0.67 | — | — | 37 | — | — | 1.99 | 1.56 | 2.41 | — |
| — | 0.30 | 0.61 | 0.46 | — | — | 37.5 | — | — | 2.35 | 2.07 | 2.63 | — |
| — | 0.01 | 0.42 | 0.21 | — | — | 38 | — | — | 2.83 | 2.26 | 3.40 | — |
| — | — | 0.26 | — | — | — | 38.5 | — | — | 3.04 | 2.28 | 3.80 | — |
| — | 0.01 | 0.23 | 0.12 | — | — | 39 | — | — | 3.65 | 2.74 | 4.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.