Spot 35.55
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.75 | 5.15 | 4.95 | — | — | 32 | — | — | 1.10 | 1.07 | 1.13 | — |
| — | 4.10 | 4.40 | 4.25 | — | — | 33 | — | — | 1.43 | 1.39 | 1.46 | — |
| — | 3.55 | 3.75 | 3.65 | — | — | 34 | — | — | 1.82 | 1.78 | 1.86 | — |
| — | 3.10 | 3.20 | 3.15 | — | — | 35 | — | — | 2.25 | 2.23 | 2.27 | — |
| — | 2.61 | 2.68 | 2.65 | +0.53 | 39.5% | 36 | 39.5% | -0.47 | 2.77 | 2.74 | 2.79 | — |
| — | 2.19 | 2.22 | 2.21 | — | — | 37 | — | — | 3.35 | 3.30 | 3.40 | — |
| — | 1.83 | 1.84 | 1.83 | — | — | 38 | — | — | 4.00 | 3.95 | 4.05 | — |
| — | 1.51 | 1.53 | 1.52 | — | — | 39 | — | — | 4.72 | 4.45 | 5.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.