Spot 35.55
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.05 | 5.30 | 5.17 | — | — | 32 | — | — | 1.59 | 1.56 | 1.62 | — |
| — | 4.45 | 4.65 | 4.55 | — | — | 33 | — | — | 1.98 | 1.94 | 2.01 | — |
| — | 3.90 | 4.00 | 3.95 | — | — | 34 | — | — | 2.40 | 2.35 | 2.45 | — |
| — | 3.40 | 3.45 | 3.42 | — | — | 35 | — | — | 2.91 | 2.88 | 2.94 | — |
| — | 2.94 | 3.00 | 2.97 | +0.52 | 36.2% | 36 | 36.2% | -0.48 | 3.43 | 3.35 | 3.50 | — |
| — | 2.52 | 2.55 | 2.54 | — | — | 37 | — | — | 4.03 | 3.95 | 4.10 | — |
| — | 2.14 | 2.19 | 2.17 | — | — | 38 | — | — | 4.67 | 4.60 | 4.75 | — |
| — | 1.82 | 1.86 | 1.84 | — | — | 39 | — | — | 5.42 | 5.20 | 5.65 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.