Spot 38.58
· 147 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 08:18 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 7.13 | +0.86 | 36.2% | 32.5 | 36.9% | -0.14 | 0.58 | — | — | — |
| — | — | — | 5.18 | +0.76 | 35.3% | 35 | 36.1% | -0.24 | 1.15 | — | — | — |
| — | — | — | 3.65 | +0.62 | 35.8% | 37.5 | 35.8% | -0.38 | 2.07 | — | — | — |
| — | — | — | 2.46 | +0.49 | 36.0% | 40 | 36.0% | -0.51 | 3.38 | — | — | — |
| — | — | — | 1.61 | +0.36 | 36.4% | 42.5 | 36.7% | -0.64 | 5.05 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.