Spot 38.58
· 147 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 08:18 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 7.93 | +0.82 | 36.8% | 32.5 | 38.0% | -0.19 | 1.13 | — | — | — |
| — | — | — | 6.25 | +0.73 | 37.5% | 35 | 37.5% | -0.27 | 1.87 | — | — | — |
| — | — | — | 4.80 | +0.63 | 37.6% | 37.5 | 37.6% | -0.37 | 2.92 | — | — | — |
| — | — | — | 3.60 | +0.52 | 37.6% | 40 | 37.4% | -0.48 | 4.20 | — | — | — |
| — | — | — | 2.68 | +0.43 | 37.8% | 42.5 | 37.6% | -0.57 | 5.78 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.