Spot 107.66
· 148 contratti su 6 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 19:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 103 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 104 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — |
| — | 3.30 | 3.90 | 3.60 | — | — | 106 | — | — | 1.98 | 1.67 | 2.28 | — |
| — | 2.66 | 3.65 | 3.15 | — | — | 107 | — | — | 2.58 | 2.41 | 2.74 | — |
| — | 2.16 | 2.81 | 2.48 | — | — | 108 | — | — | 3.05 | 2.80 | 3.30 | — |
| — | 1.71 | 2.29 | 2.00 | — | — | 109 | — | — | 3.62 | 3.25 | 4.00 | — |
| — | 1.61 | 2.27 | 1.94 | — | — | 110 | — | — | 4.00 | 3.55 | 4.45 | — |
| — | 0.99 | 1.91 | 1.45 | — | — | 111 | — | — | 4.88 | 4.15 | 5.60 | — |
| — | 1.01 | 1.61 | 1.31 | — | — | 112 | — | — | 5.62 | 4.85 | 6.40 | — |
| — | 0.49 | 1.36 | 0.93 | — | — | 113 | — | — | 6.38 | 5.60 | 7.15 | — |
| — | 0.32 | 1.15 | 0.73 | — | — | 114 | — | — | 7.20 | 6.40 | 8.00 | — |
| — | 0.45 | 0.68 | 0.56 | — | — | 115 | — | — | 8.05 | 7.25 | 8.85 | — |
| — | 0.06 | 0.83 | 0.45 | — | — | 116 | — | — | 8.95 | 8.15 | 9.75 | — |
| — | 0.07 | 0.72 | 0.40 | — | — | 117 | — | — | 9.88 | 9.10 | 10.65 | — |
| — | 0.01 | 0.62 | 0.32 | — | — | 118 | — | — | 10.80 | 10.05 | 11.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.