Spot 44.66
· 54 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 17:38 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 1.55 | +0.50 | 14.8% | 45 | 14.8% | -0.50 | 1.75 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 1.00 | — | +0.25 | 15.4% | 48 | 15.4% | -0.78 | 3.98 | 1.55 | 6.40 | — |
| — | — | 0.65 | — | +0.18 | 15.3% | 49 | 15.3% | -0.85 | 4.35 | 3.40 | 5.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.