Spot 43.04
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.65 | 6.50 | 4.08 | — | — | 39 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 0.65 | 5.50 | 3.08 | — | — | 40 | — | — | — | — | 0.40 | — |
| — | 1.15 | 5.00 | 3.08 | — | — | 41 | — | — | — | — | 1.80 | — |
| — | 1.20 | 1.80 | 1.50 | — | — | 42 | — | — | 0.38 | 0.05 | 0.70 | — |
| — | 0.65 | 1.35 | 0.90 | +0.54 | 15.2% | 43 | 15.2% | -0.46 | 0.75 | 0.30 | 1.20 | — |
| — | — | 0.50 | — | — | — | 44 | — | — | 1.43 | 1.15 | 1.70 | — |
| — | — | 0.35 | — | — | — | 45 | — | — | 2.23 | 1.90 | 2.55 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 46 | — | — | 3.38 | 1.05 | 5.70 | — |
| — | — | 4.80 | — | — | — | 47 | 16.3% | -0.97 | 4.47 | 2.05 | 6.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.