Spot 43.04
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.65 | 6.50 | 4.08 | +1.00 | 23.7% | 39 | 23.7% | -0.00 | — | — | 4.80 | — |
| — | 0.65 | 5.50 | 3.08 | +0.99 | 21.3% | 40 | 21.3% | -0.01 | — | — | 4.80 | — |
| — | 0.50 | 3.20 | 1.85 | +0.97 | 19.2% | 41 | 19.2% | -0.03 | — | — | 0.10 | — |
| — | 1.00 | 1.35 | 1.18 | +0.90 | 17.4% | 42 | 17.4% | -0.10 | — | — | 0.30 | — |
| — | 0.25 | 0.50 | 0.38 | +0.67 | 15.9% | 43 | 15.9% | -0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | — |
| — | — | 0.15 | — | +0.30 | 14.9% | 44 | 14.9% | -0.71 | 1.07 | 0.85 | 1.30 | — |
| — | — | 0.10 | — | +0.06 | 14.4% | 45 | 14.4% | -0.97 | 2.05 | 1.75 | 2.35 | — |
| — | — | 0.10 | — | +0.00 | 14.3% | 46 | — | — | 2.70 | 2.10 | 3.30 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 47 | — | — | 4.45 | 2.80 | 6.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.