Spot 43.04
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.65 | 6.50 | 4.08 | — | — | 39 | — | — | — | — | 4.80 | — |
| — | 0.65 | 5.50 | 3.08 | — | — | 40 | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.35 | — |
| — | 1.25 | 3.40 | 2.33 | — | — | 41 | — | — | — | — | 1.80 | — |
| — | 0.30 | 4.80 | 2.55 | — | — | 42 | 16.0% | -0.31 | 0.68 | 0.50 | 0.85 | — |
| — | — | 2.20 | — | +0.58 | 15.2% | 43 | 15.2% | -0.44 | 2.60 | 0.40 | 4.80 | — |
| — | 0.50 | 0.85 | 0.68 | +0.44 | 14.6% | 44 | 14.6% | -0.59 | — | — | 4.80 | — |
| 304 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | +0.30 | 14.4% | 45 | 14.4% | -0.75 | 2.45 | 0.10 | 4.80 | — |
| — | — | 0.95 | — | +0.19 | 14.4% | 46 | 14.4% | -0.87 | 3.20 | 1.00 | 5.40 | — |
| — | 0.05 | 0.70 | 0.38 | +0.12 | 14.7% | 47 | 14.7% | -0.95 | 4.33 | 2.05 | 6.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.