Spot 43.04
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:45 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.15 | 7.00 | 4.58 | +0.79 | 17.0% | 39 | 17.0% | -0.21 | — | — | 4.80 | — |
| — | 1.15 | 6.00 | 3.58 | +0.75 | 16.4% | 40 | 16.4% | -0.26 | — | — | 4.80 | — |
| — | 0.55 | 5.40 | 2.98 | +0.71 | 15.9% | 41 | 15.9% | -0.30 | — | — | 3.60 | — |
| — | 0.10 | 4.80 | 2.45 | +0.65 | 15.3% | 42 | 15.3% | -0.37 | — | — | 1.70 | — |
| — | 0.10 | 4.80 | 2.45 | +0.58 | 14.7% | 43 | 14.7% | -0.44 | — | — | 4.80 | — |
| — | 1.10 | 1.65 | 1.38 | +0.49 | 14.1% | 44 | 14.1% | -0.53 | 1.70 | 0.30 | 3.10 | — |
| — | 0.70 | 1.00 | 0.85 | +0.40 | 13.7% | 45 | 13.7% | -0.63 | 3.42 | 1.85 | 5.00 | — |
| — | 0.45 | 4.50 | 2.48 | +0.31 | 13.4% | 46 | 13.4% | -0.74 | 3.15 | 1.80 | 4.50 | — |
| — | — | 4.80 | — | +0.23 | 13.4% | 47 | 13.4% | -0.83 | 4.47 | 2.05 | 6.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.