Spot 23.20
· 62 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.10 | 2.60 | 2.35 | — | — | 21 | — | — | — | — | 0.04 | — |
| — | 0.93 | 1.83 | 1.38 | — | — | 22 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.05 | — |
| — | 0.45 | 0.67 | 0.56 | — | — | 23 | — | — | 0.28 | 0.25 | 0.30 | — |
| — | 0.26 | 0.29 | 0.28 | — | — | 23.5 | — | — | 0.55 | 0.50 | 0.59 | — |
| — | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | — | 24 | — | — | 0.86 | 0.73 | 1.00 | — |
| — | 0.03 | 0.08 | 0.06 | — | — | 24.5 | — | — | 1.16 | 0.95 | 1.36 | — |
| — | 0.02 | 0.07 | 0.04 | — | — | 25 | — | — | 1.79 | 1.70 | 1.88 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 25.5 | — | — | 2.27 | 2.01 | 2.53 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.