Spot 23.20
· 62 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.02 | 2.79 | 2.40 | — | — | 21 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| — | 1.29 | 1.88 | 1.58 | — | — | 22 | — | — | 0.17 | 0.15 | 0.18 | — |
| — | 0.51 | 0.82 | 0.67 | — | — | 23 | — | — | 0.49 | 0.46 | 0.52 | — |
| — | 0.49 | 0.53 | 0.51 | — | — | 23.5 | — | — | 0.66 | 0.49 | 0.82 | — |
| — | 0.33 | 0.38 | 0.35 | — | — | 24 | — | — | 1.02 | 0.82 | 1.23 | — |
| — | 0.17 | 0.27 | 0.22 | — | — | 24.5 | — | — | 1.40 | 1.09 | 1.70 | — |
| — | 0.09 | 0.17 | 0.13 | — | — | 25 | — | — | 1.90 | 1.82 | 1.98 | — |
| — | 0.04 | 0.12 | 0.08 | — | — | 25.5 | — | — | 2.30 | 2.09 | 2.51 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.