Spot 23.20
· 62 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.54 | 3.35 | 2.94 | — | — | 21 | — | — | 0.41 | 0.30 | 0.51 | — |
| — | 1.86 | 2.41 | 2.13 | — | — | 22 | — | — | 0.68 | 0.60 | 0.76 | — |
| — | 1.17 | 1.62 | 1.40 | +0.56 | 46.7% | 23 | 46.7% | -0.44 | 1.12 | 1.02 | 1.22 | — |
| — | 0.85 | 1.11 | 0.98 | — | — | 24 | — | — | 1.61 | 1.48 | 1.75 | — |
| — | 0.54 | 0.78 | 0.66 | — | — | 25 | — | — | 2.29 | 2.08 | 2.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.