Spot 23.20
· 62 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.92 | 3.90 | 3.41 | — | — | 21 | — | — | 1.19 | 1.09 | 1.28 | — |
| — | 2.83 | 3.25 | 3.04 | — | — | 22 | — | — | 1.53 | 1.48 | 1.58 | — |
| — | 2.29 | 2.67 | 2.48 | +0.58 | 45.9% | 23 | 45.9% | -0.42 | 2.00 | 1.93 | 2.07 | — |
| — | 1.88 | 2.04 | 1.96 | — | — | 24 | — | — | 2.55 | 2.47 | 2.63 | — |
| — | 1.50 | 1.63 | 1.56 | — | — | 25 | — | — | 3.10 | 2.86 | 3.35 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.