Spot 23.20
· 62 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.70 | 4.20 | 3.95 | — | — | 21 | — | — | 1.43 | 1.36 | 1.50 | — |
| — | 3.10 | 3.55 | 3.33 | — | — | 22 | — | — | 1.79 | 1.77 | 1.82 | — |
| — | 2.63 | 2.92 | 2.78 | +0.59 | 45.5% | 23 | 45.5% | -0.41 | 2.24 | 2.19 | 2.29 | — |
| — | 2.13 | 2.32 | 2.23 | — | — | 24 | — | — | 2.79 | 2.70 | 2.88 | — |
| — | 1.83 | 1.97 | 1.90 | — | — | 25 | — | — | 3.40 | 3.35 | 3.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.