Spot 25.11
· 55 contratti su 2 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 13:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 7.23 | +0.98 | 60.3% | 18 | 95.9% | -0.09 | 0.33 | — | — | — |
| — | — | — | 5.68 | — | — | 19 | 51.9% | -0.03 | 0.04 | — | — | — |
| — | — | — | 5.15 | — | — | 20 | 52.7% | -0.06 | 0.10 | — | — | — |
| — | — | — | 4.33 | +0.92 | 47.5% | 21 | 49.2% | -0.09 | 0.16 | — | — | — |
| — | — | — | 3.38 | +0.88 | 41.7% | 22 | 46.8% | -0.14 | 0.27 | — | — | — |
| — | — | — | 2.72 | +0.76 | 48.3% | 23 | 42.0% | -0.21 | 0.39 | — | — | — |
| — | — | — | 1.94 | +0.67 | 44.0% | 24 | 44.0% | -0.33 | 0.75 | — | — | — |
| — | — | — | 1.40 | +0.55 | 44.7% | 25 | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.