Spot 26.48
· 152 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 10:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 7.55 | +0.95 | 72.6% | 19 | — | |||||
| — | — | — | 6.58 | +0.93 | 66.5% | 20 | — | |||||
| — | — | — | 5.45 | +0.98 | 40.5% | 21 | — | |||||
| — | — | — | 4.93 | +0.84 | 69.7% | 22 | 48.0% | -0.09 | 0.16 | — | — | — |
| — | — | — | 3.93 | +0.81 | 58.4% | 23 | 36.0% | -0.09 | 0.12 | — | — | — |
| — | — | — | 2.82 | +0.80 | 42.2% | 24 | 39.9% | -0.19 | 0.35 | — | — | — |
| — | — | — | 2.05 | +0.70 | 39.9% | 25 | 36.1% | -0.28 | 0.53 | — | — | — |
| — | — | — | 1.33 | +0.58 | 35.8% | 26 | 35.8% | -0.42 | 0.91 | — | — | — |
| — | — | — | 0.89 | +0.44 | 36.7% | 27 | 40.6% | -0.55 | 1.59 | — | — | — |
| — | — | — | 0.54 | +0.31 | 36.2% | 28 | 41.2% | -0.66 | 2.26 | — | — | — |
| — | — | — | 0.30 | +0.20 | 35.5% | 29 | 47.4% | -0.72 | 3.17 | — | — | — |
| — | — | — | 0.17 | +0.13 | 35.9% | 30 | 34.7% | -0.88 | 3.73 | — | — | — |
| — | — | — | 0.19 | +0.12 | 43.5% | 31 | 49.9% | -0.84 | 4.88 | — | — | — |
| — | — | — | 0.10 | +0.07 | 42.3% | 32 | 44.1% | -0.92 | 5.70 | — | — | — |
| — | 33 | 44.1% | -0.95 | 6.65 | — | — | — | |||||
| — | 34 | 58.7% | -0.91 | 7.75 | — | — | — | |||||
| — | 35 | 74.5% | -0.88 | 8.90 | — | — | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.