Spot 26.48
· 152 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 10:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.15 | +0.84 | 42.3% | 22 | 42.0% | -0.16 | 0.53 | — | — | — |
| — | — | — | 4.00 | +0.84 | 31.4% | 23 | 38.7% | -0.20 | 0.65 | — | — | — |
| — | — | — | 3.73 | +0.72 | 42.5% | 24 | 38.7% | -0.27 | 0.95 | — | — | — |
| — | — | — | 3.03 | +0.66 | 40.6% | 25 | 40.8% | -0.34 | 1.43 | — | — | — |
| — | — | — | 2.37 | +0.59 | 38.4% | 26 | 38.4% | -0.41 | 1.76 | — | — | — |
| — | — | — | 1.91 | +0.51 | 38.5% | 27 | 39.8% | -0.49 | 2.37 | — | — | — |
| — | — | — | 1.53 | +0.44 | 38.8% | 28 | 39.0% | -0.56 | 2.93 | — | — | — |
| — | — | — | 1.12 | +0.36 | 37.2% | 29 | 38.6% | -0.63 | 3.58 | — | — | — |
| — | — | — | 0.95 | +0.31 | 39.2% | 30 | 39.4% | -0.69 | 4.35 | — | — | — |
| — | — | — | 0.67 | +0.24 | 37.7% | 31 | 47.4% | -0.69 | 5.50 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.