Spot 26.48
· 152 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 10:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.63 | +0.79 | 42.5% | 22 | 43.3% | -0.21 | 1.03 | — | — | — |
| — | — | — | 4.83 | +0.75 | 40.4% | 23 | 42.3% | -0.25 | 1.30 | — | — | — |
| — | — | — | 4.03 | +0.71 | 37.6% | 24 | 41.6% | -0.30 | 1.63 | — | — | — |
| — | — | — | 3.43 | +0.65 | 37.4% | 25 | 42.0% | -0.36 | 2.09 | — | — | — |
| — | — | — | 3.13 | +0.59 | 40.6% | 26 | 40.6% | -0.41 | 2.49 | — | — | — |
| — | — | — | 2.61 | +0.53 | 39.7% | 27 | 38.4% | -0.47 | 2.88 | — | — | — |
| — | — | — | 2.00 | +0.47 | 36.7% | 28 | 36.5% | -0.53 | 3.35 | — | — | — |
| — | — | — | 1.91 | +0.43 | 40.4% | 29 | 39.8% | -0.58 | 4.23 | — | — | — |
| — | — | — | 1.61 | +0.38 | 40.5% | 30 | 40.5% | -0.62 | 4.97 | — | — | — |
| — | — | — | 1.44 | +0.34 | 41.9% | 31 | 38.4% | -0.68 | 5.58 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.