Spot 107.44
· 140 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:56 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.05 | 10.90 | 10.48 | +0.60 | 34.4% | 105 | 34.4% | -0.40 | 7.00 | 6.75 | 7.25 | — |
| — | 7.75 | 8.40 | 8.07 | — | — | 110 | — | — | 9.53 | 9.35 | 9.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.