Spot 231.74
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 24.15 | 26.95 | 25.55 | — | — | 210 | — | — | 2.71 | 2.07 | 3.35 | — |
| — | 20.05 | 23.15 | 21.60 | — | — | 215 | — | — | 3.70 | 3.00 | 4.40 | — |
| — | 16.40 | 19.00 | 17.70 | — | — | 220 | — | — | 4.88 | 4.10 | 5.65 | — |
| — | 13.10 | 15.80 | 14.45 | — | — | 225 | — | — | 6.53 | 5.70 | 7.35 | — |
| — | 11.10 | 12.80 | 11.95 | +0.57 | 37.6% | 230 | 37.6% | -0.43 | 8.78 | 7.90 | 9.65 | — |
| — | 8.55 | 10.40 | 9.47 | — | — | 235 | — | — | 11.38 | 10.45 | 12.30 | — |
| — | 6.35 | 8.40 | 7.38 | — | — | 240 | — | — | 14.15 | 13.10 | 15.20 | — |
| — | 3.85 | 7.20 | 5.53 | — | — | 245 | — | — | 17.57 | 15.75 | 19.40 | — |
| — | 3.40 | 5.05 | 4.22 | — | — | 250 | — | — | 21.02 | 19.40 | 22.65 | — |
| — | 2.37 | 3.80 | 3.08 | — | — | 255 | — | — | 25.05 | 23.60 | 26.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.