Spot 231.74
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.35 | 23.90 | 22.62 | — | — | 210 | — | — | 0.10 | 0.01 | 0.20 | — |
| — | 18.55 | 21.00 | 19.77 | — | — | 212.5 | — | — | 0.11 | 0.01 | 0.21 | — |
| — | 16.45 | 18.80 | 17.62 | — | — | 215 | — | — | 0.23 | 0.01 | 0.44 | — |
| — | 13.70 | 16.35 | 15.03 | — | — | 217.5 | — | — | — | — | 0.41 | — |
| — | 11.75 | 14.15 | 12.95 | — | — | 220 | — | — | 0.43 | 0.26 | 0.60 | — |
| — | 9.50 | 11.85 | 10.68 | — | — | 222.5 | — | — | 0.61 | 0.28 | 0.94 | — |
| — | 7.10 | 9.45 | 8.28 | — | — | 225 | — | — | 1.30 | 1.10 | 1.50 | — |
| — | 5.60 | 7.45 | 6.53 | — | — | 227.5 | — | — | 1.71 | 1.25 | 2.16 | — |
| — | 4.45 | 5.70 | 5.08 | — | — | 230 | — | — | 3.13 | 2.66 | 3.60 | — |
| — | 2.96 | 3.90 | 3.43 | — | — | 232.5 | — | — | 3.95 | 3.30 | 4.60 | — |
| — | 2.28 | 3.10 | 2.69 | — | — | 235 | — | — | 5.83 | 4.80 | 6.85 | — |
| — | 1.53 | 2.11 | 1.82 | — | — | 237.5 | — | — | 6.78 | 5.75 | 7.80 | — |
| — | 1.03 | 1.41 | 1.22 | — | — | 240 | — | — | 8.80 | 7.50 | 10.10 | — |
| — | 0.68 | 0.99 | 0.83 | — | — | 242.5 | — | — | 10.80 | 9.45 | 12.15 | — |
| — | 0.20 | 0.69 | 0.45 | — | — | 245 | — | — | 13.32 | 11.65 | 15.00 | — |
| — | — | 0.73 | — | — | — | 247.5 | — | — | 15.40 | 13.85 | 16.95 | — |
| — | 0.03 | 0.46 | 0.24 | — | — | 250 | — | — | 18.02 | 16.30 | 19.75 | — |
| — | 0.01 | 0.20 | 0.10 | — | — | 252.5 | — | — | 20.65 | 19.50 | 21.80 | — |
| — | — | 0.28 | — | — | — | 255 | — | — | 22.73 | 21.20 | 24.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.