Spot 231.74
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.15 | 24.55 | 22.85 | — | — | 210 | — | — | — | — | 2.12 | — |
| — | 19.80 | 22.05 | 20.93 | — | — | 212.5 | — | — | 0.57 | 0.01 | 1.13 | — |
| — | 17.10 | 19.65 | 18.38 | — | — | 215 | — | — | 0.93 | 0.72 | 1.13 | — |
| — | 14.65 | 17.50 | 16.07 | — | — | 217.5 | — | — | 1.31 | 0.98 | 1.64 | — |
| — | 12.95 | 15.35 | 14.15 | — | — | 220 | — | — | 1.33 | 0.87 | 1.80 | — |
| — | 10.95 | 13.65 | 12.30 | — | — | 222.5 | — | — | 2.06 | 1.72 | 2.40 | — |
| — | 9.25 | 10.85 | 10.05 | — | — | 225 | — | — | 2.73 | 1.96 | 3.50 | — |
| — | 7.30 | 9.35 | 8.32 | — | — | 227.5 | — | — | 3.90 | 3.30 | 4.50 | — |
| — | 6.45 | 7.55 | 7.00 | — | — | 230 | — | — | 4.08 | 3.15 | 5.00 | — |
| — | 4.70 | 6.65 | 5.67 | — | — | 232.5 | — | — | 5.47 | 4.15 | 6.80 | — |
| — | 4.05 | 5.00 | 4.53 | — | — | 235 | — | — | 7.30 | 6.35 | 8.25 | — |
| — | 3.25 | 3.90 | 3.58 | — | — | 237.5 | — | — | 8.90 | 8.50 | 9.30 | — |
| — | 2.21 | 3.05 | 2.63 | — | — | 240 | — | — | 10.43 | 9.50 | 11.35 | — |
| — | 1.53 | 2.70 | 2.12 | — | — | 242.5 | — | — | 11.75 | 10.50 | 13.00 | — |
| — | 1.31 | 1.69 | 1.50 | — | — | 245 | — | — | 14.05 | 12.85 | 15.25 | — |
| — | 0.78 | 2.07 | 1.43 | — | — | 247.5 | — | — | 16.38 | 15.00 | 17.75 | — |
| — | 0.37 | 0.89 | 0.63 | — | — | 250 | — | — | 18.60 | 17.45 | 19.75 | — |
| — | — | 1.53 | — | — | — | 252.5 | — | — | 20.98 | 19.40 | 22.55 | — |
| — | 0.25 | 0.79 | 0.52 | — | — | 255 | — | — | 23.18 | 21.45 | 24.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.