Spot 231.74
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 32.10 | 33.90 | 33.00 | — | — | 210 | — | — | 8.70 | 8.40 | 9.00 | — |
| — | 25.15 | 27.90 | 26.52 | — | — | 220 | — | — | 11.75 | 10.90 | 12.60 | — |
| — | 20.35 | 21.75 | 21.05 | +0.58 | 42.7% | 230 | 42.7% | -0.42 | 16.33 | 14.90 | 17.75 | — |
| — | 15.90 | 16.90 | 16.40 | — | — | 240 | — | — | 21.27 | 20.05 | 22.50 | — |
| — | 11.45 | 13.05 | 12.25 | — | — | 250 | — | — | 28.07 | 27.15 | 29.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.