Spot 231.74
· 116 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 36.85 | 39.25 | 38.05 | — | — | 210 | — | — | 12.12 | 11.50 | 12.75 | — |
| — | 30.55 | 32.75 | 31.65 | — | — | 220 | — | — | 16.00 | 15.25 | 16.75 | — |
| — | 25.30 | 27.10 | 26.20 | +0.58 | 41.6% | 230 | 41.6% | -0.42 | 21.13 | 19.85 | 22.40 | — |
| — | 20.65 | 23.25 | 21.95 | — | — | 240 | — | — | 25.98 | 24.85 | 27.10 | — |
| — | 16.65 | 18.30 | 17.48 | — | — | 250 | — | — | 31.75 | 30.90 | 32.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.